Bankový sektor eurozóny je podľa analýzy ECB odolný voči stresu spôsobenému koronavírusom

• Analýza mala identifikovať potenciálne slabé miesta bankového sektora v počiatočných štádiách šoku spôsobeného koronavírusom.
• Výsledky ukázali, že bankový sektor eurozóny je schopný odolať stresu vyvolanému pandémiou, keby sa však situácia zhoršila, úbytok kapitálu bánk by bol značný.
• Podľa základného scenára sa agregovaný kapitálový ukazovateľ bánk (CET1) do konca roka 2022 zníži približne o 1,9 percentuálneho bodu na 12,6 %, v prípade závažného scenára dôjde k poklesu o 5,7 percentuálneho bodu na 8,8 %.
• Hlavnými dôvodmi úbytku kapitálu sú kreditné expozície zhoršenej kvality a straty v dôsledku trhového rizika.
• V základnom aj závažnom scenári sa odrážajú makroekonomické projekcie odborníkov ECB z júna 2020.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila agregované výsledky analýzy zraniteľnosti bánk, ktoré podliehajú jej priamemu dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM). Analýza hodnotila vplyv ekonomického šoku spôsobeného vypuknutím pandémie koronavírusu (COVID-19) na 86 bánk eurozóny a mala za cieľ identifikovať potenciálne slabé miesta v bankovom sektore v horizonte troch rokov. Celkové výsledky ukázali, že bankový sektor eurozóny je schopný odolať stresu vyvolanému pandémiou.

Analýza zraniteľnosti sa zamerala na dva scenáre stanovené v makroekonomických projekciách odborníkov ECB z júna 2020. Základný scenár, ktorý sa podľa odborníkom ECB môže naplniť s najväčšou pravdepodobnosťou, predpokladá v roku 2020 pokles reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne o 8,7 % a v rokoch 2021 a 2022 rast na úrovni 5,2 % a 3,3 %. V závažnom scenári, ktorý predstavuje horší, stále však možný vývoj krízy, sa v roku 2020 predpokladá pokles reálneho HDP o 12,6 % a v rokoch 2021 a 2022 nárast o 3,3 % a 3,8 %. V analýze sa tiež uvádzajú výsledky dosiahnuté v základnom scenári v rámci celoúnijného záťažového testu v roku 2020 publikované Európskym orgánom pre bankovníctvo. Keďže tento scenár bol stanovený ešte pred vypuknutím nákazy koronavírusom, predstavuje východisko pre hodnotenie vplyvu pandémie na banky.

Základný aj závažný scenár vo veľkej miere zohľadňujú vplyv menových, dohľadových a fiškálnych podporných opatrení prijatých v reakcii na koronakrízu. Okrem iného zahŕňajú národné programy zachovania zamestnanosti, iné fiškálne opatrenia, úverové záruky, opatrenia bankového dohľadu ECB umožňujúce kapitálové a prevádzkové úľavy, ako aj aktuálne celoeurópske podporné opatrenia v súlade s vybranými ustanoveniami nariadenia o kapitálových požiadavkách.

V základnom scenári, ktorý už predpokladá značnú recesiu, sa priemerný ukazovateľ vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) bánk, t. j. hlavný ukazovateľ ich finančného zdravia, zhoršil len o 1,9 percentuálneho bodu na 12,6 % zo 14,5 %. Banky by teda mohli naďalej plniť svoju úlohu, ktorou je poskytovanie úverov do ekonomiky.

V závažnom scenári, sa priemerný ukazovateľ CET1 bánk zhoršil o 5,7 percentuálneho bodu na 8,8 % zo 14,5 %. V tomto scenári by niektoré banky museli prijať opatrenia na zaistenie dodržiavania minimálnych kapitálových požiadaviek, celkový výpadok by však zostal malý.

„Výsledky ukazujú, aké dôležité bolo, že banky v posledných rokoch posilnili svoju kapitálovú pozíciu na základe regulačnej reformy prijatej po finančnej kríze. Mimoriadne a koordinované podporné opatrenia tak už pomohli zmierniť vplyv pandémie na ekonomiku,“ povedal Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad. „Keď sa však situácia zhorší podľa pesimistického scenára, orgány musia byť pripravené zaviesť ďalšie opatrenia proti paralelnému znižovaniu zadlženosti bankami, ktoré by mohlo prehĺbiť recesiu a nepriaznivo ovplyvniť kvalitu aktív a kapitálovú pozíciu bánk.“

Hlavnými príčinami úbytku kapitálu sú kreditné expozície zhoršenej kvality, straty v dôsledku trhového rizika a nižšia ziskovosť. Podľa očakávaní najziskovejšie banky zaznamenali menší pokles ukazovateľa CET1. To dokazuje, že banky, ktoré posilnili svoju ziskovosť pomocou opatrení na zvýšenie efektívnosti, sú tiež oveľa odolnejšie v časoch napätia.

Vzhľadom na aktuálne mimoriadne okolnosti a aby sa predišlo ďalšiemu zvyšovaniu prevádzkovej záťaže bánk, ECB na túto analýzu použila už dostupné údaje vrátane údajov z pravidelných hlásení na účely dohľadu.

Analýza zraniteľnosti predstavuje užitočný nástroj na meranie celkovej odolnosti bankového sektora eurozóny. Výsledky jednotlivých bánk neboli s úverovými inštitúciami prediskutované, no použijú sa v kvalitatívnom procese preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP). Konkrétne pomôžu orgánom dohľadu pri hodnotení projekcií kapitálu bánk, zvýšia konzistentnosť hodnotenia rizík a posilnia obozretnú politiku tvorby rezerv.

Kontaktná osoba pre médiá: uta.harnischfeger@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 6321.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.