Informácia Národnej banky Slovenska k stresovému testovaniu Výborom európskych bankových dohľadov v roku 2010 v rámci Európskej únie

Cieľom rozšíreného stresového testovania bánk, ktoré realizoval Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) je odhadnúť celkovú odolnosť bankového sektora Európskej únie (EÚ) a schopnosť jednotlivých bánk absorbovať budúce možné šoky týkajúce sa kreditného a trhového rizika, vrátane rizika štátu (tzv. sovereign risk), a zhodnotiť súčasnú závislosť od opatrení podpory z verejných zdrojov.

Podľa stanoviska odsúhlaseného Ekonomickým a finančným výborom (EFC) a Výborom európskych bankových dohľadov sa stresové testovanie vykonáva na úrovni individuálnych bankových skupín, ktoré pokrývajú aspoň 50 % celkových aktív na konsolidovanej báze bankového sektora každého členského štátu. Bankové skupiny sú testované na konsolidovanej úrovni. Znamená to, že banky slovenského bankového sektora, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami cezhraničných bankových skupín so sídlom v EÚ, sú zahrnuté do stresového testovania iba ako súčasť týchto bankových skupín ako celku.

Slovenské dcérske spoločnosti zahraničných bankových skupín, ktoré boli zahrnuté do stresového testovania, predstavujú 78 % aktív slovenského bankového sektora na konsolidovanej báze (podľa údajov k 31.12.2009). Z daného dôvodu bol dohodnutý 50 %-ný podiel domáceho bankového sektora dosiahnutý už týmito dcérskymi spoločnosťami a preto neboli do stresového testovania zahrnuté žiadne ďalšie banky slovenského bankového sektora. Národná banka Slovenska preto nebude samostatne zverejňovať výsledky stresových testov týchto dcérskych spoločností, ani výsledky za iné banky slovenského bankového sektora.

Stresové testovanie bolo založené na spoločne dohodnutých makroekonomických scenároch (základnom a nepriaznivom) za roky 2010 a 2011, navrhnutých v úzkej spolupráci s ECB a Európskou komisiou.

Makroekonomické scenáre zahŕňajú súbor kľúčových makroekonomických premenných (napr. vývoj HDP, nezamestnanosť a index spotrebiteľských cien), ktoré sú odlišné pre členské štáty EÚ, zvyšné krajiny EEA a USA. Testovanie tiež predpokladá zhoršenie podmienok na finančných trhoch a šoky v úrokových mierach na zachytenie zvýšenia rizikovej prémie spojenej so zhoršením podmienok na trhoch štátnych dlhopisov v EÚ.

Súhrnne možno konštatovať, že nepriaznivý scenár predpokladá odchýlku HDP pre EÚ vo výške 3 percentuálnych bodov v porovnaní s prognózami Európskej komisie na dvojročný časový horizont. Šok predstavujúci riziko štátu v EÚ vyjadruje zhoršenie trhových podmienok v porovnaní so situáciou pozorovanou začiatkom mája 2010.

Poznámka: Národná banka Slovenska pravidelne od roku 2005 vykonáva vlastné stresové testovanie slovenského bankového sektora, ktorým hodnotí odolnosť bánk voči extrémnym scenárom. Výsledky stresových scenárov sú publikované polročne v rámci Analýzy slovenského finančného sektora. Výsledky za prvý polrok 2010 budú zverejnené v prvej polovici októbra 2010.

Súhrnná správa Výboru európskych bankových dohľadov, ako aj tlačová správa budú publikované o 18:00 hod. na nasledujúcej linke: http://stress-test.c-ebs.org/firstresults.htm.
Táto linka bude o 18:30 hod. nahradená linkou: http://stress-test.c-ebs.org/results.htm, na ktorej nájdete výsledky individuálnych bankových skupín.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.