en en

Devízové rezervy a cudzomenová likvidita - september 2014

Všetky údaje sú uvádzané v mil. EUR

I. Devízové rezervy NBS a ostatné aktíva v cudzej mene (približná trhová hodnota)

A. Devízové rezervy NBS 1 773,6
(1) Devízové prostriedky (v konvertibilných menách)  171,5
  (a) Cenné papiere  161,0
    z toho: cenné papiere emitenta s ústredím v SR ale so sídlom v zahraničí  0,0
      – majetkové cenné papiere  0,0
      – obligácie a zmenky  161,0
      – nástroje peňažného trhu  0,0
  (b) Hotovosť a vklady:  10,5
    (i) ostatné národné centrálne banky, BIS, MMF  10,4
    (ii) banky s ústredím v SR  0,0
      z toho: so sídlom v zahraničí  0,0
    (iii) banky s ústredím v zahraničí  0,1
      z toho: so sídlom v SR  0,0
(2) Rezervná pozícia v MMF  238,9
(3) Držba SDR  380,6
(4) Zlato (vrátane zlatých depozít, zlatých swapov)  982,6
  – objem v miliónoch trójskych uncí  1,019
(5) Ostatné devízové aktíva  0,0
  – finančné deriváty  0,0
  – úvery poskytnuté nebankovým subjektom (cudzozemcom)  0,0
  – ostatné  0,0
B. Ostatné aktíva v cudzej mene  26,0
  – cenné papiere nezahrnuté v devízových rezervách  26,0
  – vklady nezahrnuté v devízových rezervách  0,0
  – úvery nezahrnuté v devízových rezervách  0,0
  – finančné deriváty nezahrnuté v devízových rezervách  0,0
  – zlato nezahrnuté v devízových rezervách  0,0
  – ostatné  0,0

II. Predpokladaný krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

CelkomČlenenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
Do 1 mesiacaViac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiaceViac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
1. Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene – 120,7
 0,0 – 50,7
– 70,0
– odlev (-) Istina – 120,7
 0,0 – 50,7
– 70,0
Úroky  0,0
0,0
0,0
0,0
– prílev (+) Istina 0,0 0,0 0,0 0,0
Úroky 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane „forward leg“ u menových swapov) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Ostatné 0,0 0,0 0,0 0,0
  – odlev v súvislosti s repo operáciami (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
  – prílev v súvislosti s repo operáciami (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
  – obchodné úvery (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
  – obchodné úvery (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
  – ostatné záväzky (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
  – ostatné pohľadávky (+) 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Potenciálny krátkodobý čistý úbytok aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

CelkomČlenenie podľa splatnosti (zostatková splatnosť)
Do 1 mesiacaViac ako 1 mesiac a menej ako 3 mesiaceViac ako 3 mesiace a menej ako 1 rok
1. Potenciálne záväzky v cudzej mene 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Záruky vo forme kolaterálu splatné do 1 roka 0,0
  (b) Ostatné potenciálne záväzky 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Cenné papiere v cudzej mene vydané s opciou („puttable bonds“)
3.1 Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho): 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) ostatnými menovými inštitúciami, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné národné menové inštitúcie (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
    – BIS (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
    – IMF (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné medzinárodné inštitúcie (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v SR (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (c) bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím v zahraničí (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Nevyčerpané, nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu): 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) ostatným menovým inštitúciam, BIS, MMF a iným medzinárodným organizáciam 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné národné menové inštitúcie (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
    – BIS (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
    – IMF (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
    – ostatné medzinárodné inštitúcie (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v SR (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (c) bankám a ostatným finančným inštitúciam s ústredím v zahraničí (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
    (i) „Bought puts“ 0,0 0,0 0,0 0,0
    (ii) „Written calls“ 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
    (i) „Bought calls“ 0,0 0,0 0,0 0,0
    (ii) „Written puts“ 0,0 0,0 0,0 0,0
PRO MEMORIA: In-the-money options
(1) V bežnom kurze 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
(2) +5 % (znehodnotenie o 5%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
(3) -5 % (zhodnotenie o 5%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
(4) +10 % (znehodnotenie o 10%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
(5) -10 % (zhodnotenie o 10%) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
(6) Ostatné (špecifikácia) 0,0 0,0 0,0 0,0
  (a) Krátka pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0
  (b) Dlhá pozícia 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Doplňujúce položky

(1) Vykazované so štandardnou periodicitou:
  (a) krátkodobý dlh v domacej mene indexovaný na výmenný kurz 0,0
  (b) finančné nástroje denominované v cudzej mene a vysporiadané iným spôsobom (napr. v domácej mene) 0,0
    – deriváty (forwardy, futures, opcie) 0,0
    – krátka pozícia 0,0
    – dlhá pozícia 0,0
    – ostatné nástroje 0,0
  (c) založené aktíva 0,0
    – zahrnuté do devízových rezerv 0,0
    – zahrnuté do ostatných aktív v cudzej mene 0,0
  (d) cenné papiere v repo operáciach – 930,4
    – poskytnuté a zahrnuté v časti I. – 930,4
    – poskytnuté a nezahrnuté v časti I. 0,0
    – prijaté a zahrnuté v časti I 0,0
    – prijaté a nezahrnuté v časti I 0,0
  (e) aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, trhová hodnota) 0,0
    – forwardy 0,0
    – futures 0,0
    – swapy 0,0
    – opcie 0,0
    – ostatné 0,0
  (f) deriváty (forwardy futures alebo opcie) so splatnosťou viac ako 1 rok 0,0
    – agregovaná krátka a dlhá pozícia vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane „forward leg“ u menových swapov) 0,0
      (a) krátka pozícia (-) 0,0
      (b) dlhá pozícia (+) 0,0
    – agregovaná krátka a dlhá pozícia v opciach v cudzej mene voči domácej mene 0,0
      (a) krátka pozícia 0,0
        (i) „bought puts“ 0,0
        (ii) „written calls“ 0,0
      (b) dlhá pozícia 0,0
        (i) „bought calls“ 0,0
        (ii) „written puts“ 0,0
(2) Vykazované s neštandardnou periodicitou:
  (a) menová štruktúra devízových rezerv (podľa skupín mien) 1 773,6
    – meny zahrnuté do koša SDR 1 772,4
    – meny nezahrnuté do koša SDR  1,2