en en

Proticyklický kapitálový vankúš (CCyB)

Banky tvoria proticyklický kapitálový vankúš v dobrých časoch, aby ho mohli použiť na neočakávané straty v zlých časoch. Stanovuje ho NBS podľa toho, ako rastú alebo klesajú cyklické riziká.

Proticyklický kapitálový vankúš je známy ako CCyB (z anglického Countercyclical capital buffer).

Výška vankúša pre slovenské expozície

Od 1. augusta 2020 je CCyB stanovený vo výške 1 %. Jeho výšku potvrdilo aj aktuálne účinné rozhodnutie z 22. januára 2021. Od 1. augusta 2023 sa výška CCyB zvýši na 1,5 %.

Výška vankúšov pre zahraničné expozície

Výšky vankúšov sa dajú nájsť na stránke ESRB a stránke BIS.

NBS nevydala žiadne rozhodnutia o navýšení miery vankúša pre expozície v tretích krajinách (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) ani neidentifikovala žiadnu tretiu krajinu, pre ktorú by takéto rozhodnutie bolo potrebné vydať.

Z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru menová autorita Hongkongu rozhodla o nenulovom CCyB pre úvery voči tejto krajine. Tento vankúš sa vzťahuje aj na úvery slovenských bánk voči Hongkongu.

Metodika

Hodnotenie vývoja rizík štvrťročne prináša Makroprudenciálny komentár.

  • Sledované oblasti
    • Úverový trh – či úvery nerastú príliš rýchlo
    • Zadlženosť súkromného sektora – či je dlh udržateľný
    • Realitný trh – či je vývoj v súlade s fundamentmi
    • Ziskovosť a solventnosť (kapitálovú primeranosť) bánk – či je sektor dostatočne silný zvládnuť riziká
    • Finančný cyklus – či sa nezvyšujú cyklické riziká
    • Zlyhané úvery a kreditné straty – či straty už nastali, alebo sa ešte len očakávajú

Na základe možnosti strát z týchto rizík Banková rada NBS môže rozhodnúť o zmene výšky CCyB. CCyB spravidla dosahuje úrovne od 0 % do 2,5 % v násobkoch 0,25 p. b.

Požiadavka CCyB sa môže naplniť len najkvalitnejším vlastným kapitálom Tier 1 (CET 1).

Kapitál, ktorý CCyB viaže v konkrétnej banke, závisí hlavne od výšky slovenského CCyB a objemu slovenských úverov. Ak banka poskytuje úvery aj do zahraničia, musí sledovať aj výšky zahraničných CCyB a podľa nich držať ďalší kapitál.

  • Indikátory

    Proticyklický smerovník zachytáva vývoj finančného cyklu. Sleduje riziká na trhu úverov, v ekonomike, na trhu bývania a v zadlženosti a straty z úverov.

    Referenčný ukazovateľ Proticyklického smerovníka (z anglického Buffer guide) naznačuje vhodnú výšku CCyB podľa aktuálnych rizík.

    Prehľad kľúčových indikátorov poskytuje detailný pohľad na jednotlivé riziká.

    NBS v súlade s legislatívou zverejňuje aj ukazovateľ pomer úverov k HDP (z anglického Credit-to-GDP gap) a jeho referenčný ukazovateľ. V slovenských podmienkach však majú viaceré štatistické a technické obmedzenia. Pri rozhodnutiach o výške CCyB sa nezohľadňujú.

Legislatíva

Právny rámec pre kapitálové vankúše je určený § 33a až § 33e zákona o bankách pre slovenské expozície a § 33f zákona o bankách pre zahraničné expozície. NBS rozhodnutiami určuje výšku CCyB.

Hodnoty indikátorov zverejňovaných na základe § 33g ods. 6 zákona o bankách v súlade s Odporúčaním ESRB/2014/1 je možné nájsť v údajoch finančnej stability.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.