Proticyklický kapitálový vankúš (CCyB)
Banky tvoria proticyklický kapitálový vankúš v dobrých časoch, aby ho mohli použiť na neočakávané straty v zlých časoch. Stanovuje ho NBS podľa toho, ako rastú alebo klesajú cyklické riziká.
Proticyklický kapitálový vankúš je známy ako CCyB (z anglického Countercyclical capital buffer).
Výška vankúša pre slovenské expozície
Od 1. augusta 2023 je CCyB stanovený vo výške 1,5 %. Jeho výšku určilo aktuálne účinné rozhodnutie z 20. júna 2022.
-
Prehľad rozhodnutí
DÁTUM ROZHODNUTIA* DÁTUM ÚČINNOSTI Výška CCyB 20. júna 2022 1. augusta 2023 1,50 % 14. júla 2020 1. augusta 2020 1,00 % 28. apríla 2020 1. mája 2020 1,50 % 23. júla 2019 1. augusta 2020
(zrušené pred účinnosťou)2,00 % 3. júla 2018 1. augusta 2019 1,50 % 10. júla 2017 1. augusta 2018 1,25 % 26. júla 2016 1. augusta 2017 0,50 % 7. októbra 2014 1. novembra 2014 0,00 % * Uvedené sú iba rozhodnutia, ktorými sa menila výška CCyB.
Výška vankúšov pre zahraničné expozície
Výšky vankúšov sa dajú nájsť na stránke ESRB a stránke BIS.
NBS nevydala žiadne rozhodnutia o navýšení miery vankúša pre expozície v tretích krajinách (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) ani neidentifikovala žiadnu tretiu krajinu, pre ktorú by takéto rozhodnutie bolo potrebné vydať.
Z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru menová autorita Hongkongu rozhodla o nenulovom CCyB pre úvery voči tejto krajine. Tento vankúš sa vzťahuje aj na úvery slovenských bánk voči Hongkongu.
Metodika
Hodnotenie vývoja rizík štvrťročne prináša Makroprudenciálny komentár.
-
Sledované oblasti
- Úverový trh – či úvery nerastú príliš rýchlo
- Zadlženosť súkromného sektora – či je dlh udržateľný
- Realitný trh – či je vývoj v súlade s fundamentmi
- Ziskovosť a solventnosť (kapitálovú primeranosť) bánk – či je sektor dostatočne silný zvládnuť riziká
- Finančný cyklus – či sa nezvyšujú cyklické riziká
- Zlyhané úvery a kreditné straty – či straty už nastali, alebo sa ešte len očakávajú
Na základe možnosti strát z týchto rizík Banková rada NBS môže rozhodnúť o zmene výšky CCyB. CCyB spravidla dosahuje úrovne od 0 % do 2,5 % v násobkoch 0,25 p. b.
Požiadavka CCyB sa môže naplniť len najkvalitnejším vlastným kapitálom Tier 1 (CET 1).
Kapitál, ktorý CCyB viaže v konkrétnej banke, závisí hlavne od výšky slovenského CCyB a objemu slovenských úverov. Ak banka poskytuje úvery aj do zahraničia, musí sledovať aj výšky zahraničných CCyB a podľa nich držať ďalší kapitál.
-
Indikátory
Proticyklický smerovník zachytáva vývoj finančného cyklu. Sleduje riziká na trhu úverov, v ekonomike, na trhu bývania a v zadlženosti a straty z úverov.
Referenčný ukazovateľ Proticyklického smerovníka (z anglického Buffer guide) naznačuje vhodnú výšku CCyB podľa aktuálnych rizík.
Prehľad kľúčových indikátorov poskytuje detailný pohľad na jednotlivé riziká.
NBS v súlade s legislatívou zverejňuje aj ukazovateľ pomer úverov k HDP (z anglického Credit-to-GDP gap) a jeho referenčný ukazovateľ. V slovenských podmienkach však majú viaceré štatistické a technické obmedzenia. Pri rozhodnutiach o výške CCyB sa nezohľadňujú.
Legislatíva
Právny rámec pre kapitálové vankúše je určený § 33a až § 33e zákona o bankách pre slovenské expozície a § 33f zákona o bankách pre zahraničné expozície. NBS rozhodnutiami určuje výšku CCyB.
Hodnoty indikátorov zverejňovaných na základe § 33g ods. 6 zákona o bankách v súlade s Odporúčaním ESRB/2014/1 je možné nájsť v údajoch finančnej stability.
Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.
